Después de la ocupación alemana en mayo de 1940, la Gran Duquesa de Luxemburgo y su gobierno huyeron a Gran Bretaña. Luego de un período de administración militar, el país quedó bajo una administración civil alemana encabezada por Gustav Simon, jefe de distrito de la provincia alemana colindante de Koblenz-Trier. En agosto de 1942, Alemania anexó formalmente Luxemburgo.

Antes de la guerra, vivían en Luxemburgo más de 3.500 judíos. La mayoría de ellos había emigrado de Europa oriental. Además, en el pequeño ducado hallaron refugio más de 1.000 refugiados judíos alemanes. Las Leyes de Núremberg se introdujeron en Luxemburgo el 5 de septiembre de 1940, y después de ellas siguieron varias otras ordenanzas antisemitas. Sin embargo, en la práctica, se pedía a los judíos que abandonaran el país. A partir del 8 de agosto de 1940, hasta que los alemanes prohibieron la emigración el 15 de octubre de 1941, más de 2.500 judíos se fueron de Luxemburgo, en su mayoría hacia la zona no ocupada de Francia. Muchos de esos judíos fueron más tarde deportados desde Francia a campos de exterminio en la Polonia bajo ocupación.

Las autoridades alemanas recluyeron a alrededor de 800 judíos en el campo de tránsito de Fuenfbrunnen, cerca de la ciudad de Ulflingen en el norte de Luxemburgo. Entre octubre 1941 y abril de 1943, deportaron a 674 judíos desde Fuenfbrunnen en ocho transportes hacia Lodz, Auschwitz y Theresienstadt.

Se cree que solo 36 judíos de Luxemburgo sobrevivieron a los campos nazis. El cálculo de la cantidad total de los judíos de Luxemburgo asesinados durante el Holocausto oscila entre 1.000 y 2.500. En estas cifras se incluye a los que mataron en los campos nazis, en Luxemburgo, o después de la deportación desde Francia.