Henry se recibió de abogado en la Universidad de Berlín en 1937. Patrocinado por el rabino de la congregación hebrea de Baltimore, Henry emigró a los Estados Unidos ese mismo año. En 1945, la Oficina de Servicios Estratégicos lo asignó para preparar los expedientes para el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg, Alemania. Interrogó a varios testigos y acusados. Después de la guerra, tuvo varios puestos diplomáticos.
Cuando mostramos la película "Death Mills" [Molinos de muerte], que es un documental que encontramos y muestra algo de los campos de concentración y algunas escenas del gueto de Varsovia, apagamos la luz de la sala de la corte y las únicas luces que había iluminaban los rostros de los 22 acusados. Tuve la oportunidad de analizar los rostros mientras la película mostraba toda su brutalidad. Y era increíble cómo se quebraban. [Hermann] Goering en ningún momento la miró, tampoco lo hizo [Rudolf] Hess. [Hjalmar] Schacht, quien sostuvo durante todo el juicio que él no había tenido nada que ver con las atrocidades, dio la espalda a la pantalla y se cruzó de brazos a modo de indicar que él había estado ausente durante el periodo nazi. [Hans] Frank, "el carnicero de Polonia", rompió en llanto. También lo hizo [Fritz] Saukel, quien era encargado de la mano de obra esclava. La única persona que miró la pantalla con júbilo y placer fue [Julius] Streicher, quien era conocido como "Gauleiter" [líder regional nazi] en Baviera (Franconia) y quien también había sido el editor de ese asqueroso periódico, el "Stuermer" [El Atacante]; la tropa de asalto, por así decirlo. Este era su espectáculo. Se sentía completamente reivindicado con esa película.
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