Henry ottenne il Dottorato in Legge dall'Università di Berlino nel 1937 e, nello stesso anno, sponsorizzato dal rabbino della congregazione di Baltimora, emigrò negli Stati Uniti. Nel 1945, l'Ufficio Servizi Strategici (OSS) lo assegnò alla preparazione dei rapporti pre-processuali per il Tribunale Militare Internazionale che si riuniva a Norimberga, in Germania. Henry interrogò vari testimoni ed imputati. Dopo la guerra, ebbe diversi incarichi diplomatici.
Quando proiettammo il film "I Mulini della Morte", che è un documentario, proiettammo anche delle scene dai campi di concentramento e anche scene riprese nel ghetto di Varsavia. Dunque, noi facemmo buio nell'aula e c'era solo un po' di luce che illuminava i volti dei 22 imputati. Così ebbi l'opprtunità di studiare quei volti mentre il film veniva proiettato in tutta la sua brutalità. E ... ecco ... era sorprendente vedere come sembravano cadere a pezzi. [Hermann] Goering non lo guardò mai e nemmeno [Rudolf] Hess. [Hjalmar] Schacht - che per tutta la durata del processo sostenne di non aver avuto nulla a che fare con quelle atrocità - voltò le spalle allo schermo e incrociò le braccia sul petto, per significare che lui era stato ... cioè ... come se fosse stato assente durante il periodo nazista. [Hans] Frank, il "Macellaio Polacco", scoppiò in lacrime. E così fece [Fritz] Sauckel, che era stato il capo indiscusso del Ministero del Lavoro. L'unico che guardò lo schermo con evidente gioia e piacere fu [Julius] Streicher che era chiamato il Gauleiter [leader nazista a livello regionale] della Baviera... no, della Franconia, e che era stato l'editore e il direttore di quel fogliaccio disgustoso che era "Der Stuermer" [L'Assalitore], o "Soldato d'Assalto" si potrebbe chiamare. Lui... quello era il suo momento. Si sentì come se quel filmato dimostrasse che lui era stato nel giusto.
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